PEPE / UNI razão e spread
1 PEPE = 7.0E-7 UNI. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.403 e a correlação entre as pernas é 0.52.
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Números principais
em 1273 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.52, com hedge ratio de 1.40. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a -0.77 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 162 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 21% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1273 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 1094 candles: 9. Fechadas com retorno à norma: 8. O retorno mediano levou 25 dias, o mais longo 171 dias.
A última fechada foi de 09.07.2026 a 21.08.2026, 43 dias: pico z = -3.22, UNI estava caro frente a PEPE.
Uma está em curso agora: começou em 30.08.2026, já dura 59 dias, pico z = -3.58, UNI estava caro frente a PEPE. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 25 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 09.07.2026 — 21.08.2026 | UNI | -3.22 | 43 d |
| 14.02.2026 — 01.03.2026 | PEPE | 2.39 | 15 d |
| 10.11.2025 — 09.12.2025 | UNI | -2.53 | 29 d |
| 29.04.2025 — 10.06.2025 | PEPE | 2.65 | 42 d |
| 06.12.2024 — 09.12.2024 | UNI | -2.18 | 3 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos UNI vale 1 PEPE?
1 PEPE vale 0.000000690388432095 UNI pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de PEPE/UNI?
Nos últimos 1273 candles diários a razão oscilou entre 0.000000102651839179 (24.02.2024) e 0.000002938115171399 (14.11.2024).
PEPE e UNI são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre PEPE e UNI é 0.52, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de PEPE/UNI agora?
O Z-Score é -0.77 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
PEPE/UNI serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.52 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 162 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência PEPE e UNI divergem?
Em 1094 candles diários o spread saiu de ±2σ 9 vezes. O retorno mediano à norma levou 25 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.