PAXG / TIA razão e spread

1 PAXG = 8851.14 TIA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.214 e a correlação entre as pernas é 0.09.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 0.20 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Se você tem PAXG · Se você tem TIA

Hedge ratio β -0.214

Z-Score do spread 0.20

Percentil, 2.9 a 74

Correlação 0.09

Meia-vida 20.1 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual8851.14

Variação 1d2.83%

Variação 7d-8.30%

Variação 30d-17.43%

Máxima do período17302.6

Mínima do período95.0264

Hedge ratio β-0.214

Z-Score do spread0.20

Correlação0.09

Meia-vida20 d

em 1075 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada PAXG e TIA se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está a 0.20 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 20 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está no meio da faixa — a 51% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1075 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos TIA vale 1 PAXG?

1 PAXG vale 8851.14 TIA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de PAXG/TIA?

Nos últimos 1075 candles diários a razão oscilou entre 95.0264 (10.02.2024) e 17302.6 (24.02.2026).

PAXG e TIA são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre PAXG e TIA é 0.09, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de PAXG/TIA agora?

O Z-Score é 0.20 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

PAXG/TIA serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.