PARTI / WLD razão e spread
1 PARTI = 0.1448276 WLD. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.561 e a correlação entre as pernas é 0.24.
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Números principais
em 396 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.24. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está a 0.14 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 58 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 31% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 396 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 217 candles: 1. Fechadas com retorno à norma: 1. O retorno mediano levou 132 dias, o mais longo 132 dias.
A última fechada foi de 30.05.2026 a 09.10.2026, 132 dias: pico z = -2.73, WLD estava caro frente a PARTI.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 132 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 30.05.2026 — 09.10.2026 | WLD | -2.73 | 132 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos WLD vale 1 PARTI?
1 PARTI vale 0.144828 WLD pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de PARTI/WLD?
Nos últimos 396 candles diários a razão oscilou entre 0.0470157 (04.10.2026) e 0.366956 (28.03.2026).
PARTI e WLD são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre PARTI e WLD é 0.24, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de PARTI/WLD agora?
O Z-Score é 0.14 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
PARTI/WLD serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.24, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
Com que frequência PARTI e WLD divergem?
Em 217 candles diários o spread saiu de ±2σ 1 vezes. O retorno mediano à norma levou 132 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.