ORCA / INJ razão e spread
1 ORCA = 0.3966725 INJ. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.678 e a correlação entre as pernas é 0.46.
Se você tem ORCA · Se você tem INJ
ORCA esteve mais cara frente a INJ do que agora em apenas 2 % do tempo nos últimos 1.8 anos. Se você tem ORCA, vale olhar a rotação para INJ.
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Números principais
em 671 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.46, com hedge ratio de 0.68. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está 3.17 desvios padrão acima da sua média móvel — ORCA está caro em relação a INJ para os padrões desta janela.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 13 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 56% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 671 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos INJ vale 1 ORCA?
1 ORCA vale 0.396673 INJ pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ORCA/INJ?
Nos últimos 671 candles diários a razão oscilou entre 0.113874 (24.02.2025) e 0.621504 (02.05.2026).
ORCA e INJ são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ORCA e INJ é 0.46, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ORCA/INJ agora?
O Z-Score é 3.17 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ORCA/INJ serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.46 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 13 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.