NIGHT / WLD razão e spread

1 NIGHT = 0.0755938 WLD. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.236 e a correlação entre as pernas é 0.25.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 1.72 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Se você tem NIGHT · Se você tem WLD

Hedge ratio β -0.236

Z-Score do spread 1.72

Correlação 0.25

Meia-vida 27.8 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual0.0755938

Variação 1d12.50%

Variação 7d32.38%

Variação 30d49.20%

Máxima do período0.193782

Mínima do período0.0461475

Hedge ratio β-0.236

Z-Score do spread1.72

Correlação0.25

Meia-vida28 d

em 205 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada NIGHT e WLD se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está a 1.72 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 28 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 20% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 205 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos WLD vale 1 NIGHT?

1 NIGHT vale 0.0755938 WLD pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de NIGHT/WLD?

Nos últimos 205 candles diários a razão oscilou entre 0.0461475 (17.06.2026) e 0.193782 (28.03.2026).

NIGHT e WLD são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NIGHT e WLD é 0.25, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de NIGHT/WLD agora?

O Z-Score é 1.72 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

NIGHT/WLD serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.