NEAR / PAXG razão e spread
1 NEAR = 0.0010929 PAXG. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.595 e a correlação entre as pernas é 0.05.
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Números principais
em 2208 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada NEAR e PAXG se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.
O spread está a 1.22 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 141 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 8% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2208 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 2029 candles: 16. Fechadas com retorno à norma: 15. O retorno mediano levou 35 dias, o mais longo 210 dias.
A última fechada foi de 22.05.2026 a 26.06.2026, 35 dias: pico z = 3.93, NEAR estava caro frente a PAXG.
Uma está em curso agora: começou em 18.09.2026, já dura 42 dias, pico z = 3.72, NEAR estava caro frente a PAXG. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 35 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 22.05.2026 — 26.06.2026 | NEAR | 3.93 | 35 d |
| 01.12.2025 — 16.03.2026 | PAXG | -3.19 | 105 d |
| 09.11.2025 — 14.11.2025 | NEAR | 2.14 | 5 d |
| 04.11.2025 — 09.11.2025 | PAXG | 2.14 | 5 d |
| 18.09.2025 — 10.10.2025 | NEAR | 2.37 | 22 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos PAXG vale 1 NEAR?
1 NEAR vale 0.00109294 PAXG pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de NEAR/PAXG?
Nos últimos 2208 candles diários a razão oscilou entre 0.00018897 (24.02.2026) e 0.0112184 (14.01.2022).
NEAR e PAXG são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NEAR e PAXG é 0.05, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de NEAR/PAXG agora?
O Z-Score é 1.22 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
NEAR/PAXG serve para um long & short?
Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.
Com que frequência NEAR e PAXG divergem?
Em 2029 candles diários o spread saiu de ±2σ 16 vezes. O retorno mediano à norma levou 35 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.