U / XRP razão e spread
1 U = 0.8016668 XRP. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.002 e a correlação entre as pernas é -0.21.
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Números principais
em 290 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada U e XRP se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.
O spread está a -0.07 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 6 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 64% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 290 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 111 candles: 1. Fechadas com retorno à norma: 1. O retorno mediano levou 11 dias, o mais longo 11 dias.
A última fechada foi de 04.09.2026 a 15.09.2026, 11 dias: pico z = -2.01, XRP estava caro frente a U.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 11 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 04.09.2026 — 15.09.2026 | XRP | -2.01 | 11 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos XRP vale 1 U?
1 U vale 0.801667 XRP pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de U/XRP?
Nos últimos 290 candles diários a razão oscilou entre 0.456212 (14.01.2026) e 0.996812 (16.08.2026).
U e XRP são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre U e XRP é -0.21, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de U/XRP agora?
O Z-Score é -0.07 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
U/XRP serve para um long & short?
Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.
Com que frequência U e XRP divergem?
Em 111 candles diários o spread saiu de ±2σ 1 vezes. O retorno mediano à norma levou 11 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.