U / ZEC razão e spread
1 U = 0.0008019 ZEC. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.000 e a correlação entre as pernas é -0.20.
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Números principais
em 290 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada U e ZEC se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.
O spread está a -0.10 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 8 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 5% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 290 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Em 111 candles diários o spread deste par nunca saiu de ±2σ: U e ZEC ficaram mais próximos um do outro do que a maioria dos pares. Uma divergência que valesse a espera ainda não aconteceu aqui.
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos ZEC vale 1 U?
1 U vale 0.000801933 ZEC pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de U/ZEC?
Nos últimos 290 candles diários a razão oscilou entre 0.000604569 (27.09.2026) e 0.00490221 (08.03.2026).
U e ZEC são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre U e ZEC é -0.20, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de U/ZEC agora?
O Z-Score é -0.10 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
U/ZEC serve para um long & short?
Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.
Com que frequência U e ZEC divergem?
Nenhuma vez em 111 candles diários: o spread deste par não saiu de ±2σ.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.