ARB / SPYB razão e spread
1 ARB = 0.0002911 SPYB. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 2.888 e a correlação entre as pernas é 0.25.
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Números principais
em 74 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.25. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está 2.31 desvios padrão acima da sua média móvel — ARB está caro em relação a SPYB para os padrões desta janela.
O spread não apresentou reversão à média na amostra: estimativas maiores que o histórico disponível são descartadas em vez de exibidas. Operar esse par apostando em reversão não tem base estatística aqui.
A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 100% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 74 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos SPYB vale 1 ARB?
1 ARB vale 0.000291117 SPYB pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ARB/SPYB?
Nos últimos 74 candles diários a razão oscilou entre 0.000096501034398571 (16.08.2026) e 0.000291117 (18.09.2026).
ARB e SPYB são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ARB e SPYB é 0.25, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ARB/SPYB agora?
O Z-Score é 2.31 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ARB/SPYB serve para um long & short?
Não com uma tese de reversão. O spread não voltou à sua média dentro do histórico disponível, então não há para onde voltar.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.