AAVE / LTC razão e spread
1 AAVE = 2.466 LTC. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.090 e a correlação entre as pernas é 0.62.
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Números principais
em 2209 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.62, com hedge ratio de 1.09. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.84 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 104 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 63% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2209 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 2030 candles: 17. Fechadas com retorno à norma: 17. O retorno mediano levou 41 dias, o mais longo 137 dias.
A última fechada foi de 22.08.2026 a 25.09.2026, 34 dias: pico z = 3.08, AAVE estava caro frente a LTC.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 41 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 22.08.2026 — 25.09.2026 | AAVE | 3.08 | 34 d |
| 19.04.2026 — 23.06.2026 | LTC | -2.36 | 65 d |
| 05.04.2026 — 16.04.2026 | LTC | -2.48 | 11 d |
| 07.11.2025 — 09.12.2025 | LTC | -3.02 | 32 d |
| 26.02.2025 — 23.04.2025 | LTC | -2.64 | 56 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos LTC vale 1 AAVE?
1 AAVE vale 2.46589 LTC pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AAVE/LTC?
Nos últimos 2209 candles diários a razão oscilou entre 0.514917 (04.11.2020) e 3.61391 (23.12.2024).
AAVE e LTC são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AAVE e LTC é 0.62, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AAVE/LTC agora?
O Z-Score é 0.84 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AAVE/LTC serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.62 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 104 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência AAVE e LTC divergem?
Em 2030 candles diários o spread saiu de ±2σ 17 vezes. O retorno mediano à norma levou 41 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.