↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.489 LTC

AAVE = 139.98 USDT

LTC = 56.23 USDT

CSV JSON MD

AAVE / LTC отношение и спред

1 AAVE = 2.489 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.090, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.84. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AAVE · Держателю LTC

Hedge ratio β 1.090

Z-score спреда 0.84

Перцентиль за 6.1 г 88

Корреляция 0.62

Полураспад 103.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.48942

Изменение за 1д7.98%

Изменение за 7д2.98%

Изменение за 30д-1.15%

Максимум периода3.61391

Минимум периода0.514917

Hedge ratio β1.090

Z-score спреда0.84

Корреляция0.62

Полураспад104 дн.

по 2209 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 1.09. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.84 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 104 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 64% пути от минимума к максимуму последних 2209 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 2030 дн.: 17. Закрылись возвратом к норме: 17. Медиана возврата — 41 дн., самое долгое заняло 137 дн.

Последнее закрытое — с 22.08.2026 по 25.09.2026, 34 дн.: пик z = 3.08, AAVE был дорог относительно LTC.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 41 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
22.08.2026 — 25.09.2026	AAVE	3.08	34 дн.
19.04.2026 — 23.06.2026	LTC	-2.36	65 дн.
05.04.2026 — 16.04.2026	LTC	-2.48	11 дн.
07.11.2025 — 09.12.2025	LTC	-3.02	32 дн.
26.02.2025 — 23.04.2025	LTC	-2.64	56 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном AAVE?

1 AAVE стоит 2.48942 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/LTC?

За последние 2209 дневным свечам отношение держалось между 0.514917 (04.11.2020) и 3.61391 (23.12.2024).

Коррелируют ли AAVE и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и LTC равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/LTC?

Z-score равен 0.84 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/LTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 104 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто AAVE и LTC расходятся?

За 2030 дн. спред выходил за ±2σ 17 раз. Медиана возврата к норме — 41 дн.