AAVE / HOT razão e spread
1 AAVE = 243745.25 HOT. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.301 e a correlação entre as pernas é 0.58.
Se você tem AAVE · Se você tem HOT
Entre para guardar pares favoritos.
Alertas
Entre para criar seus próprios alertas.
Números principais
em 389 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.58, com hedge ratio de 1.30. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.16 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 17 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 21% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 389 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 210 candles: 3. Fechadas com retorno à norma: 3. O retorno mediano levou 61 dias, o mais longo 80 dias.
A última fechada foi de 22.08.2026 a 03.11.2026, 61 dias: pico z = 2.94, AAVE estava caro frente a HOT.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 61 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 22.08.2026 — 03.11.2026 | AAVE | 2.94 | 61 d |
| 26.06.2026 — 04.07.2026 | AAVE | 2.17 | 8 d |
| 27.03.2026 — 15.06.2026 | HOT | -2.53 | 80 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos HOT vale 1 AAVE?
1 AAVE vale 243745 HOT pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AAVE/HOT?
Nos últimos 389 candles diários a razão oscilou entre 197140 (04.07.2026) e 422556 (19.10.2026).
AAVE e HOT são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AAVE e HOT é 0.58, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AAVE/HOT agora?
O Z-Score é 0.16 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AAVE/HOT serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.58 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 17 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência AAVE e HOT divergem?
Em 210 candles diários o spread saiu de ±2σ 3 vezes. O retorno mediano à norma levou 61 dias.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.