AAVE / ENJ razão e spread
1 AAVE = 4901.58 ENJ. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.111 e a correlação entre as pernas é 0.57.
Se você tem AAVE · Se você tem ENJ
AAVE esteve mais cara frente a ENJ do que agora em apenas 5 % do tempo nos últimos 6.0 anos. Se você tem AAVE, vale olhar a rotação para ENJ.
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Números principais
em 2180 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.57, com hedge ratio de 0.11. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está 2.65 desvios padrão acima da sua média móvel — AAVE está caro em relação a ENJ para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 150 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 73% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2180 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos ENJ vale 1 AAVE?
1 AAVE vale 4901.58 ENJ pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AAVE/ENJ?
Nos últimos 2180 candles diários a razão oscilou entre 54.5098 (25.11.2021) e 6723.3 (19.12.2025).
AAVE e ENJ são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AAVE e ENJ é 0.57, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AAVE/ENJ agora?
O Z-Score é 2.65 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AAVE/ENJ serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.57 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 150 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.