↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.439 U

ZRO = 1.438 USDT

U = 1 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZRO / U отношение и спред

1 ZRO = 1.439 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -284.654, корреляция ног -0.04.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.33. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -284.654

Z-score спреда 2.33

Корреляция -0.04

Полураспад 23.8 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.43858

Изменение за 1д21.72%

Изменение за 7д44.06%

Изменение за 30д20.46%

Максимум периода2.572

Минимум периода0.744404

Hedge ratio β-284.654

Z-score спреда2.33

Корреляция-0.04

Полураспад24 дн.

по 254 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ZRO и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.33 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ZRO дорог относительно U.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 24 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 38% пути от минимума к максимуму последних 254 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном ZRO?

1 ZRO стоит 1.43858 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZRO/U?

За последние 254 дневным свечам отношение держалось между 0.744404 (02.08.2026) и 2.572 (11.02.2026).

Коррелируют ли ZRO и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZRO и U равна -0.04 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZRO/U?

Z-score равен 2.33 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZRO/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.