↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.504 SUI

ZRO = 1.438 USDT

SUI = 0.956 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZRO / SUI отношение и спред

1 ZRO = 1.504 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.432, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.15. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.432

Z-score спреда 2.15

Корреляция 0.55

Полураспад 44.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 44 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.50355

Изменение за 1д32.98%

Изменение за 7д3.40%

Изменение за 30д7.15%

Максимум периода2.76178

Минимум периода0.634615

Hedge ratio β0.432

Z-score спреда2.15

Корреляция0.55

Полураспад44 дн.

по 360 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 0.43. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.15 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ZRO дорог относительно SUI.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 44 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 41% пути от минимума к максимуму последних 360 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном ZRO?

1 ZRO стоит 1.50355 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZRO/SUI?

За последние 360 дневным свечам отношение держалось между 0.634615 (01.10.2025) и 2.76178 (11.02.2026).

Коррелируют ли ZRO и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZRO и SUI равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZRO/SUI?

Z-score равен 2.15 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZRO/SUI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 44 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.