↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.44 RAD

ZRO = 2.127 USDT

RAD = 0.391 USDT

CSV JSON MD

ZRO / RAD отношение и спред

1 ZRO = 5.44 RAD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.520, корреляция ног 0.31.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.78. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ZRO · Держателю RAD

Hedge ratio β 0.520

Z-score спреда 1.78

Перцентиль за 1.0 г 72

Корреляция 0.31

Полураспад 45.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.4399

Изменение за 1д-27.98%

Изменение за 7д-14.22%

Изменение за 30д17.71%

Максимум периода10.8824

Минимум периода2.74074

Hedge ratio β0.520

Z-score спреда1.78

Корреляция0.31

Полураспад45 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.31. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.78 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 45 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 33% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAD в одном ZRO?

1 ZRO стоит 5.4399 RAD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZRO/RAD?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 2.74074 (11.08.2026) и 10.8824 (11.02.2026).

Коррелируют ли ZRO и RAD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZRO и RAD равна 0.31 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZRO/RAD?

Z-score равен 1.78 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZRO/RAD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.31, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.