↔

Пробел меняет ноги пары местами.

46.7 NIGHT

ZRO = 1.84 USDT

NIGHT = 0.04 USDT

CSV JSON MD

ZRO / NIGHT отношение и спред

1 ZRO = 46.7 NIGHT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.802, корреляция ног 0.29.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.96. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ZRO · Держателю NIGHT

Hedge ratio β 0.802

Z-score спреда 0.96

Корреляция 0.29

Полураспад 21.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение46.7022

Изменение за 1д8.01%

Изменение за 7д-20.62%

Изменение за 30д-11.34%

Максимум периода65.4971

Минимум периода24.9361

Hedge ratio β0.802

Z-score спреда0.96

Корреляция0.29

Полураспад21 дн.

по 206 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.29. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.96 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 54% пути от минимума к максимуму последних 206 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NIGHT в одном ZRO?

1 ZRO стоит 46.7022 NIGHT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZRO/NIGHT?

За последние 206 дневным свечам отношение держалось между 24.9361 (28.06.2026) и 65.4971 (25.08.2026).

Коррелируют ли ZRO и NIGHT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZRO и NIGHT равна 0.29 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZRO/NIGHT?

Z-score равен 0.96 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZRO/NIGHT для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.29, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.