↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0241276 LTC

ZRO = 1.452 USDT

LTC = 60.18 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZRO / LTC отношение и спред

1 ZRO = 0.0241276 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.634, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.25. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.634

Z-score спреда 2.25

Корреляция 0.53

Полураспад 44.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 44 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0241276

Изменение за 1д26.64%

Изменение за 7д23.83%

Изменение за 30д9.50%

Максимум периода0.0482219

Минимум периода0.0137969

Hedge ratio β0.634

Z-score спреда2.25

Корреляция0.53

Полураспад44 дн.

по 360 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.63. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.25 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ZRO дорог относительно LTC.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 44 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 30% пути от минимума к максимуму последних 360 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном ZRO?

1 ZRO стоит 0.0241276 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZRO/LTC?

За последние 360 дневным свечам отношение держалось между 0.0137969 (15.11.2025) и 0.0482219 (11.02.2026).

Коррелируют ли ZRO и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZRO и LTC равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZRO/LTC?

Z-score равен 2.25 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZRO/LTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 44 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.