↔

Пробел меняет ноги пары местами.

16.04 HBAR

ZRO = 1.45 USDT

HBAR = 0.09 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZRO / HBAR отношение и спред

1 ZRO = 16.04 HBAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.614, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.00. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.614

Z-score спреда 2.00

Корреляция 0.50

Полураспад 40.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 41 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение16.0353

Изменение за 1д27.14%

Изменение за 7д19.78%

Изменение за 30д9.47%

Максимум периода28.3742

Минимум периода7.70211

Hedge ratio β0.614

Z-score спреда2.00

Корреляция0.50

Полураспад41 дн.

по 360 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.61. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.00 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ZRO дорог относительно HBAR.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 41 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 40% пути от минимума к максимуму последних 360 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько HBAR в одном ZRO?

1 ZRO стоит 16.0353 HBAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZRO/HBAR?

За последние 360 дневным свечам отношение держалось между 7.70211 (31.10.2025) и 28.3742 (11.02.2026).

Коррелируют ли ZRO и HBAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZRO и HBAR равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZRO/HBAR?

Z-score равен 2.00 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZRO/HBAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 41 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.