↔

Пробел меняет ноги пары местами.

11.68 GTC

ZRO = 1.78 USDT

GTC = 0.15 USDT

CSV JSON MD

ZRO / GTC отношение и спред

1 ZRO = 11.68 GTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.447, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.08. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ZRO · Держателю GTC

Hedge ratio β 0.447

Z-score спреда 1.08

Перцентиль за 1.0 г 57

Корреляция 0.34

Полураспад 39.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение11.6819

Изменение за 1д-36.03%

Изменение за 7д-29.66%

Изменение за 30д-9.75%

Максимум периода26.6494

Минимум периода7.24186

Hedge ratio β0.447

Z-score спреда1.08

Корреляция0.34

Полураспад40 дн.

по 369 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.08 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 40 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 23% пути от минимума к максимуму последних 369 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько GTC в одном ZRO?

1 ZRO стоит 11.6819 GTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZRO/GTC?

За последние 369 дневным свечам отношение держалось между 7.24186 (11.05.2026) и 26.6494 (30.03.2026).

Коррелируют ли ZRO и GTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZRO и GTC равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZRO/GTC?

Z-score равен 1.08 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZRO/GTC для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.