↔

Пробел меняет ноги пары местами.

6.243 API3

ZRO = 2.18 USDT

API3 = 0.349 USDT

CSV JSON MD

ZRO / API3 отношение и спред

1 ZRO = 6.243 API3. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.460, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.59. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ZRO · Держателю API3

Hedge ratio β 0.460

Z-score спреда 2.59

Перцентиль за 1.0 г 89

Корреляция 0.47

Полураспад 54.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 54 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение6.24284

Изменение за 1д-6.15%

Изменение за 7д8.57%

Изменение за 30д33.25%

Максимум периода8.15491

Минимум периода2.15342

Hedge ratio β0.460

Z-score спреда2.59

Корреляция0.47

Полураспад54 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.46. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.59 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ZRO дорог относительно API3.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 54 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 68% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько API3 в одном ZRO?

1 ZRO стоит 6.24284 API3 по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZRO/API3?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 2.15342 (31.10.2025) и 8.15491 (11.02.2026).

Коррелируют ли ZRO и API3?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZRO и API3 равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZRO/API3?

Z-score равен 2.59 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZRO/API3 для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 54 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.