↔

Пробел меняет ноги пары местами.

9.334 ALICE

ZRO = 1.795 USDT

ALICE = 0.192 USDT

CSV JSON MD

ZRO / ALICE отношение и спред

1 ZRO = 9.334 ALICE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.539, корреляция ног 0.46.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.85. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ZRO · Держателю ALICE

Hedge ratio β 0.539

Z-score спреда 0.85

Перцентиль за 2.3 г 80

Корреляция 0.46

Полураспад 28.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение9.33437

Изменение за 1д-9.33%

Изменение за 7д-1.02%

Изменение за 30д23.59%

Максимум периода22.5217

Минимум периода2.26415

Hedge ratio β0.539

Z-score спреда0.85

Корреляция0.46

Полураспад28 дн.

по 835 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.46 при hedge ratio 0.54. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.85 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 28 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 35% пути от минимума к максимуму последних 835 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALICE в одном ZRO?

1 ZRO стоит 9.33437 ALICE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZRO/ALICE?

За последние 835 дневным свечам отношение держалось между 2.26415 (27.06.2024) и 22.5217 (11.02.2026).

Коррелируют ли ZRO и ALICE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZRO и ALICE равна 0.46 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZRO/ALICE?

Z-score равен 0.85 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZRO/ALICE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.46, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 28 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.