↔

Пробел меняет ноги пары местами.

10.67 ACE

ZRO = 1.99 USDT

ACE = 0.19 USDT

CSV JSON MD

ZRO / ACE отношение и спред

1 ZRO = 10.67 ACE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.363, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.66. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ZRO · Держателю ACE

Hedge ratio β 0.363

Z-score спреда 1.66

Перцентиль за 1.0 г 64

Корреляция 0.28

Полураспад 34.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение10.6749

Изменение за 1д14.35%

Изменение за 7д40.33%

Изменение за 30д72.95%

Максимум периода17.9298

Минимум периода2.11681

Hedge ratio β0.363

Z-score спреда1.66

Корреляция0.28

Полураспад35 дн.

по 371 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.28. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.66 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 35 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 54% пути от минимума к максимуму последних 371 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ACE в одном ZRO?

1 ZRO стоит 10.6749 ACE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZRO/ACE?

За последние 371 дневным свечам отношение держалось между 2.11681 (14.08.2026) и 17.9298 (13.04.2026).

Коррелируют ли ZRO и ACE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZRO и ACE равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZRO/ACE?

Z-score равен 1.66 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZRO/ACE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.28, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.