↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0103485 AAVE

ZRO = 1.452 USDT

AAVE = 140.31 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZRO / AAVE отношение и спред

1 ZRO = 0.0103485 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.431, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.91. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.431

Z-score спреда 2.91

Корреляция 0.51

Полураспад 48.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 48 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0103485

Изменение за 1д27.76%

Изменение за 7д26.88%

Изменение за 30д25.40%

Максимум периода0.0227193

Минимум периода0.0066695

Hedge ratio β0.431

Z-score спреда2.91

Корреляция0.51

Полураспад48 дн.

по 360 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.43. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.91 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ZRO дорог относительно AAVE.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 48 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 23% пути от минимума к максимуму последних 360 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном ZRO?

1 ZRO стоит 0.0103485 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZRO/AAVE?

За последние 360 дневным свечам отношение держалось между 0.0066695 (31.10.2025) и 0.0227193 (11.02.2026).

Коррелируют ли ZRO и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZRO и AAVE равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZRO/AAVE?

Z-score равен 2.91 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZRO/AAVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 48 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.