↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.001 XPL

ZAMA = 0.1 USDT

XPL = 0.1 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZAMA / XPL отношение и спред

1 ZAMA = 1.001 XPL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -1.007, корреляция ног 0.27.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.24. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -1.007

Z-score спреда 3.24

Корреляция 0.27

Полураспад 17.7 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.0013

Изменение за 1д14.21%

Изменение за 7д61.88%

Изменение за 30д64.07%

Максимум периода1.0013

Минимум периода0.142506

Hedge ratio β-1.007

Z-score спреда3.24

Корреляция0.27

Полураспад18 дн.

по 232 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ZAMA и XPL двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 3.24 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ZAMA дорог относительно XPL.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 232 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XPL в одном ZAMA?

1 ZAMA стоит 1.0013 XPL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZAMA/XPL?

За последние 232 дневным свечам отношение держалось между 0.142506 (02.04.2026) и 1.0013 (21.09.2026).

Коррелируют ли ZAMA и XPL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZAMA и XPL равна 0.27 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZAMA/XPL?

Z-score равен 3.24 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZAMA/XPL для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.