↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.076 HBAR

ZAMA = 0.087 USDT

HBAR = 0.081 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZAMA / HBAR отношение и спред

1 ZAMA = 1.076 HBAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -1.872, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.99. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -1.872

Z-score спреда 2.99

Корреляция 0.28

Полураспад 11.2 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.07611

Изменение за 1д36.76%

Изменение за 7д65.54%

Изменение за 30д67.11%

Максимум периода1.07611

Минимум периода0.195481

Hedge ratio β-1.872

Z-score спреда2.99

Корреляция0.28

Полураспад11 дн.

по 231 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ZAMA и HBAR двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.99 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ZAMA дорог относительно HBAR.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 231 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько HBAR в одном ZAMA?

1 ZAMA стоит 1.07611 HBAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZAMA/HBAR?

За последние 231 дневным свечам отношение держалось между 0.195481 (18.02.2026) и 1.07611 (20.09.2026).

Коррелируют ли ZAMA и HBAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZAMA и HBAR равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZAMA/HBAR?

Z-score равен 2.99 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZAMA/HBAR для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.