↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0080327 AVAX

ZAMA = 0.07472 USDT

AVAX = 9.302 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZAMA / AVAX отношение и спред

1 ZAMA = 0.0080327 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -1.280, корреляция ног 0.25.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.18. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -1.280

Z-score спреда 2.18

Корреляция 0.25

Полураспад 14.6 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00803268

Изменение за 1д21.57%

Изменение за 7д21.28%

Изменение за 30д24.95%

Максимум периода0.00988884

Минимум периода0.00198795

Hedge ratio β-1.280

Z-score спреда2.18

Корреляция0.25

Полураспад15 дн.

по 230 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ZAMA и AVAX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.18 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ZAMA дорог относительно AVAX.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 77% пути от минимума к максимуму последних 230 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном ZAMA?

1 ZAMA стоит 0.00803268 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZAMA/AVAX?

За последние 230 дневным свечам отношение держалось между 0.00198795 (10.03.2026) и 0.00988884 (27.07.2026).

Коррелируют ли ZAMA и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZAMA и AVAX равна 0.25 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZAMA/AVAX?

Z-score равен 2.18 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZAMA/AVAX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.