↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3513946 U

XTZ = 0.3515 USDT

U = 1.0003 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XTZ / U отношение и спред

1 XTZ = 0.3513946 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -166.430, корреляция ног -0.07.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.98. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -166.430

Z-score спреда 3.98

Корреляция -0.07

Полураспад 31.8 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.351395

Изменение за 1д18.22%

Изменение за 7д22.88%

Изменение за 30д44.58%

Максимум периода0.641672

Минимум периода0.197941

Hedge ratio β-166.430

Z-score спреда3.98

Корреляция-0.07

Полураспад32 дн.

по 251 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно XTZ и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 3.98 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна XTZ дорог относительно U.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 32 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 35% пути от минимума к максимуму последних 251 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном XTZ?

1 XTZ стоит 0.351395 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XTZ/U?

За последние 251 дневным свечам отношение держалось между 0.197941 (12.08.2026) и 0.641672 (19.01.2026).

Коррелируют ли XTZ и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XTZ и U равна -0.07 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XTZ/U?

Z-score равен 3.98 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XTZ/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.