↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.41222 SUI

XTZ = 0.3515 USDT

SUI = 0.8527 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XTZ / SUI отношение и спред

1 XTZ = 0.41222 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.780, корреляция ног 0.70.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.25. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.780

Z-score спреда 4.25

Корреляция 0.70

Полураспад 36.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 37 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.41222

Изменение за 1д13.24%

Изменение за 7д5.43%

Изменение за 30д46.22%

Максимум периода0.478407

Минимум периода0.193984

Hedge ratio β0.780

Z-score спреда4.25

Корреляция0.70

Полураспад37 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.70. Подобранный hedge ratio 0.78: примерно 0.78 единиц экспозиции в SUI уравновешивают одну единицу XTZ.

Спред сейчас на 4.25 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна XTZ дорог относительно SUI.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 37 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 77% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном XTZ?

1 XTZ стоит 0.41222 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XTZ/SUI?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.193984 (09.10.2025) и 0.478407 (01.03.2026).

Коррелируют ли XTZ и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XTZ и SUI равна 0.70 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XTZ/SUI?

Z-score равен 4.25 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XTZ/SUI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.70, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 37 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.