↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0060824 LTC

XTZ = 0.3515 USDT

LTC = 57.79 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XTZ / LTC отношение и спред

1 XTZ = 0.0060824 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.198, корреляция ног 0.68.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.97. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.198

Z-score спреда 2.97

Корреляция 0.68

Полураспад 35.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 36 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00608237

Изменение за 1д19.44%

Изменение за 7д16.16%

Изменение за 30д35.58%

Максимум периода0.00888969

Минимум периода0.0040851

Hedge ratio β1.198

Z-score спреда2.97

Корреляция0.68

Полураспад36 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.68 при hedge ratio 1.20. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.97 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна XTZ дорог относительно LTC.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 36 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 42% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном XTZ?

1 XTZ стоит 0.00608237 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XTZ/LTC?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.0040851 (07.09.2026) и 0.00888969 (21.01.2026).

Коррелируют ли XTZ и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XTZ и LTC равна 0.68 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XTZ/LTC?

Z-score равен 2.97 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XTZ/LTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.68, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 36 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.