↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0365271 AVAX

XTZ = 0.3515 USDT

AVAX = 9.623 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XTZ / AVAX отношение и спред

1 XTZ = 0.0365271 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.897, корреляция ног 0.73.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.10. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.897

Z-score спреда 2.10

Корреляция 0.73

Полураспад 24.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 24 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0365271

Изменение за 1д1.05%

Изменение за 7д-4.66%

Изменение за 30д18.60%

Максимум периода0.0494072

Минимум периода0.0218848

Hedge ratio β0.897

Z-score спреда2.10

Корреляция0.73

Полураспад24 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.73. Подобранный hedge ratio 0.90: примерно 0.90 единиц экспозиции в AVAX уравновешивают одну единицу XTZ.

Спред сейчас на 2.10 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна XTZ дорог относительно AVAX.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 24 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 53% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном XTZ?

1 XTZ стоит 0.0365271 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XTZ/AVAX?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.0218848 (30.09.2025) и 0.0494072 (19.01.2026).

Коррелируют ли XTZ и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XTZ и AVAX равна 0.73 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XTZ/AVAX?

Z-score равен 2.10 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XTZ/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.73, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 24 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.