↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.4854972 APT

XTZ = 0.3515 USDT

APT = 0.724 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XTZ / APT отношение и спред

1 XTZ = 0.4854972 APT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.566, корреляция ног 0.69.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.30. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.566

Z-score спреда 4.30

Корреляция 0.69

Полураспад 39.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 40 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.485497

Изменение за 1д20.52%

Изменение за 7д3.25%

Изменение за 30д31.21%

Максимум периода0.485497

Минимум периода0.129698

Hedge ratio β0.566

Z-score спреда4.30

Корреляция0.69

Полураспад40 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.69 при hedge ratio 0.57. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 4.30 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна XTZ дорог относительно APT.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 40 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько APT в одном XTZ?

1 XTZ стоит 0.485497 APT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XTZ/APT?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.129698 (04.10.2025) и 0.485497 (20.09.2026).

Коррелируют ли XTZ и APT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XTZ и APT равна 0.69 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XTZ/APT?

Z-score равен 4.30 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XTZ/APT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.69, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 40 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.