↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0026775 TAO

APT = 0.675 USDT

TAO = 252.1 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

APT / TAO отношение и спред

1 APT = 0.0026775 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.803, корреляция ног 0.59.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.05. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.803

Z-score спреда -1.05

Корреляция 0.59

Полураспад 36.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00267751

Изменение за 1д6.43%

Изменение за 7д0.02%

Изменение за 30д-1.23%

Максимум периода0.0172547

Минимум периода0.00225029

Hedge ratio β1.803

Z-score спреда-1.05

Корреляция0.59

Полураспад37 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.59 при hedge ratio 1.80. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.05 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 37 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном APT?

1 APT стоит 0.00267751 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит APT/TAO?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.00225029 (27.08.2026) и 0.0172547 (04.10.2025).

Коррелируют ли APT и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей APT и TAO равна 0.59 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда APT/TAO?

Z-score равен -1.05 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли APT/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.59, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 37 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.