↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.6747301 U

APT = 0.675 USDT

U = 1.0004 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

APT / U отношение и спред

1 APT = 0.6747301 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -113.294, корреляция ног -0.04.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.23. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -113.294

Z-score спреда 0.23

Корреляция -0.04

Полураспад 27.0 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.67473

Изменение за 1д20.54%

Изменение за 7д1.91%

Изменение за 30д18.63%

Максимум периода1.98868

Минимум периода0.533733

Hedge ratio β-113.294

Z-score спреда0.23

Корреляция-0.04

Полураспад27 дн.

по 249 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно APT и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.23 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 10% пути от минимума к максимуму последних 249 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном APT?

1 APT стоит 0.67473 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит APT/U?

За последние 249 дневным свечам отношение держалось между 0.533733 (18.08.2026) и 1.98868 (13.01.2026).

Коррелируют ли APT и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей APT и U равна -0.04 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда APT/U?

Z-score равен 0.23 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли APT/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.