↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1006001 U

XPL = 0.10059 USDT

U = 0.9999 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XPL / U отношение и спред

1 XPL = 0.1006001 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -122.302, корреляция ног -0.07.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.41. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -122.302

Z-score спреда 0.41

Корреляция -0.07

Полураспад 6.3 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.1006

Изменение за 1д5.79%

Изменение за 7д28.14%

Изменение за 30д-7.72%

Максимум периода0.172466

Минимум периода0.0669398

Hedge ratio β-122.302

Z-score спреда0.41

Корреляция-0.07

Полураспад6 дн.

по 252 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно XPL и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.41 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 6 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 32% пути от минимума к максимуму последних 252 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном XPL?

1 XPL стоит 0.1006 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XPL/U?

За последние 252 дневным свечам отношение держалось между 0.0669398 (10.06.2026) и 0.172466 (14.01.2026).

Коррелируют ли XPL и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XPL и U равна -0.07 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XPL/U?

Z-score равен 0.41 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XPL/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.