↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3962684 PROVE

XPL = 0.09982 USDT

PROVE = 0.2519 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XPL / PROVE отношение и спред

1 XPL = 0.3962684 PROVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.088, корреляция ног 0.43.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.37. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.088

Z-score спреда -2.37

Корреляция 0.43

Полураспад 9.3 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 9 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.396268

Изменение за 1д-8.35%

Изменение за 7д-8.97%

Изменение за 30д-30.74%

Максимум периода2.09991

Минимум периода0.206657

Hedge ratio β1.088

Z-score спреда-2.37

Корреляция0.43

Полураспад9 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.43 при hedge ratio 1.09. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.37 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна XPL дёшев относительно PROVE.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 10% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PROVE в одном XPL?

1 XPL стоит 0.396268 PROVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XPL/PROVE?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 0.206657 (06.02.2026) и 2.09991 (29.09.2025).

Коррелируют ли XPL и PROVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XPL и PROVE равна 0.43 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XPL/PROVE?

Z-score равен -2.37 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XPL/PROVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.43, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 9 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.