XPL / NMR отношение и спред

1 XPL = 0.0080081 NMR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.898, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -4.78. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю XPL · Держателю NMR

XPL относительно NMR дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю NMR это повод присмотреться к ротации в XPL.

Hedge ratio β 2.898

Z-score спреда -4.78

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.36

Полураспад 10.1 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 10 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00800805

Изменение за 1д-21.04%

Изменение за 7д-22.60%

Изменение за 30д-19.26%

Максимум периода0.0988902

Минимум периода0.00771001

Hedge ratio β2.898

Z-score спреда-4.78

Корреляция0.36

Полураспад10 дн.

по 370 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.36. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -4.78 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна XPL дёшев относительно NMR.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 370 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NMR в одном XPL?

1 XPL стоит 0.00800805 NMR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XPL/NMR?

За последние 370 дневным свечам отношение держалось между 0.00771001 (10.06.2026) и 0.0988902 (28.09.2025).

Коррелируют ли XPL и NMR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XPL и NMR равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XPL/NMR?

Z-score равен -4.78 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XPL/NMR для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.36, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.