↔

Пробел меняет ноги пары местами.

64.28 XLM

NMR = 14.56 USDT

XLM = 0.23 USDT

CSV JSON MD

NMR / XLM отношение и спред

1 NMR = 64.28 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.214, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.38. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NMR · Держателю XLM

Hedge ratio β 0.214

Z-score спреда 5.38

Перцентиль за 6.1 г 30

Корреляция 0.40

Полураспад 113.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 114 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение64.2826

Изменение за 1д32.17%

Изменение за 7д46.74%

Изменение за 30д28.35%

Максимум периода683.406

Минимум периода16.3182

Hedge ratio β0.214

Z-score спреда5.38

Корреляция0.40

Полураспад114 дн.

по 2233 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.40 при hedge ratio 0.21. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 5.38 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NMR дорог относительно XLM.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 114 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 2233 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном NMR?

1 NMR стоит 64.2826 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NMR/XLM?

За последние 2233 дневным свечам отношение держалось между 16.3182 (14.07.2025) и 683.406 (27.08.2020).

Коррелируют ли NMR и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NMR и XLM равна 0.40 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NMR/XLM?

Z-score равен 5.38 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NMR/XLM для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.40, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 114 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.