NMR / ZEC отношение и спред

1 NMR = 0.0105578 ZEC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.010, корреляция ног 0.39.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.91. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NMR · Держателю ZEC

NMR относительно ZEC дешевле, чем в 1 % времени за 6.1 года. Держателю ZEC это повод присмотреться к ротации в NMR.

Hedge ratio β -0.010

Z-score спреда 5.91

Перцентиль за 6.1 г 1

Корреляция 0.39

Полураспад 108.0 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0105578

Изменение за 1д59.69%

Изменение за 7д64.20%

Изменение за 30д2.62%

Максимум периода1.55603

Минимум периода0.00581596

Hedge ratio β-0.010

Z-score спреда5.91

Корреляция0.39

Полураспад108 дн.

по 2233 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно NMR и ZEC двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 5.91 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NMR дорог относительно ZEC.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 108 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 2233 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZEC в одном NMR?

1 NMR стоит 0.0105578 ZEC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NMR/ZEC?

За последние 2233 дневным свечам отношение держалось между 0.00581596 (27.09.2026) и 1.55603 (10.03.2024).

Коррелируют ли NMR и ZEC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NMR и ZEC равна 0.39 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NMR/ZEC?

Z-score равен 5.91 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NMR/ZEC для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.