XPL / ICP отношение и спред

1 XPL = 0.0276784 ICP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.575, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.36. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю XPL · Держателю ICP

XPL относительно ICP дешевле, чем в 1 % времени за 1.0 года. Держателю ICP это повод присмотреться к ротации в XPL.

Hedge ratio β 1.575

Z-score спреда -2.36

Перцентиль за 1.0 г 1

Корреляция 0.47

Полураспад 16.0 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 16 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0276784

Изменение за 1д-11.66%

Изменение за 7д-14.00%

Изменение за 30д-25.13%

Максимум периода0.360912

Минимум периода0.0276149

Hedge ratio β1.575

Z-score спреда-2.36

Корреляция0.47

Полураспад16 дн.

по 367 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 1.57. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.36 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна XPL дёшев относительно ICP.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 367 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ICP в одном XPL?

1 XPL стоит 0.0276784 ICP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XPL/ICP?

За последние 367 дневным свечам отношение держалось между 0.0276149 (09.05.2026) и 0.360912 (29.09.2025).

Коррелируют ли XPL и ICP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XPL и ICP равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XPL/ICP?

Z-score равен -2.36 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XPL/ICP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 16 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.