↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.885 BANK

XPL = 0.1 USDT

BANK = 0.035 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XPL / BANK отношение и спред

1 XPL = 2.885 BANK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.033, корреляция ног 0.07.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.56. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.033

Z-score спреда 0.56

Корреляция 0.07

Полураспад 20.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.88497

Изменение за 1д23.14%

Изменение за 7д0.71%

Изменение за 30д4.28%

Максимум периода5.13226

Минимум периода0.146538

Hedge ratio β0.033

Z-score спреда0.56

Корреляция0.07

Полураспад20 дн.

по 313 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.07. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.56 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 55% пути от минимума к максимуму последних 313 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BANK в одном XPL?

1 XPL стоит 2.88497 BANK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XPL/BANK?

За последние 313 дневным свечам отношение держалось между 0.146538 (27.07.2026) и 5.13226 (20.11.2025).

Коррелируют ли XPL и BANK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XPL и BANK равна 0.07 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XPL/BANK?

Z-score равен 0.56 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XPL/BANK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.07, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.