↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0089125 AVAX

XPL = 0.09982 USDT

AVAX = 11.2 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XPL / AVAX отношение и спред

1 XPL = 0.0089125 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.402, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -4.57. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.402

Z-score спреда -4.57

Корреляция 0.62

Полураспад 13.4 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 13 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0089125

Изменение за 1д-4.48%

Изменение за 7д-17.11%

Изменение за 30д-32.00%

Максимум периода0.050331

Минимум периода0.0089125

Hedge ratio β1.402

Z-score спреда-4.57

Корреляция0.62

Полураспад13 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 1.40. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -4.57 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна XPL дёшев относительно AVAX.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном XPL?

1 XPL стоит 0.0089125 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XPL/AVAX?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 0.0089125 (21.09.2026) и 0.050331 (29.09.2025).

Коррелируют ли XPL и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XPL и AVAX равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XPL/AVAX?

Z-score равен -4.57 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XPL/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 13 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.