↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.4312392 ARB

XPL = 0.10022 USDT

ARB = 0.2324 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XPL / ARB отношение и спред

1 XPL = 0.4312392 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.069, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.65. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.069

Z-score спреда -2.65

Корреляция 0.53

Полураспад 17.7 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 18 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.431239

Изменение за 1д-6.38%

Изменение за 7д-26.65%

Изменение за 30д-56.64%

Максимум периода3.60409

Минимум периода0.423746

Hedge ratio β1.069

Z-score спреда-2.65

Корреляция0.53

Полураспад18 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 1.07. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.65 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна XPL дёшев относительно ARB.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном XPL?

1 XPL стоит 0.431239 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XPL/ARB?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 0.423746 (19.09.2026) и 3.60409 (29.09.2025).

Коррелируют ли XPL и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XPL и ARB равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XPL/ARB?

Z-score равен -2.65 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XPL/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 18 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.