XPL / 0G отношение и спред

1 XPL = 0.2914724 0G. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.596, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.21. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю XPL · Держателю 0G

Hedge ratio β 0.596

Z-score спреда -0.21

Перцентиль за 1.0 г 68

Корреляция 0.38

Полураспад 16.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.291472

Изменение за 1д-8.83%

Изменение за 7д-26.32%

Изменение за 30д-21.48%

Максимум периода0.651419

Минимум периода0.105157

Hedge ratio β0.596

Z-score спреда-0.21

Корреляция0.38

Полураспад16 дн.

по 367 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.21 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 34% пути от минимума к максимуму последних 367 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько 0G в одном XPL?

1 XPL стоит 0.291472 0G по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XPL/0G?

За последние 367 дневным свечам отношение держалось между 0.105157 (24.01.2026) и 0.651419 (23.08.2026).

Коррелируют ли XPL и 0G?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XPL и 0G равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XPL/0G?

Z-score равен -0.21 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XPL/0G для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.