↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1913617 U

XLM = 0.1914 USDT

U = 1.0002 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XLM / U отношение и спред

1 XLM = 0.1913617 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 36.889, корреляция ног -0.18.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.79. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 36.889

Z-score спреда 0.79

Корреляция -0.18

Полураспад 8.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.191362

Изменение за 1д7.85%

Изменение за 7д-1.75%

Изменение за 30д19.81%

Максимум периода0.297843

Минимум периода0.14487

Hedge ratio β36.889

Z-score спреда0.79

Корреляция-0.18

Полураспад9 дн.

по 246 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего -0.18. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.79 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 30% пути от минимума к максимуму последних 246 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном XLM?

1 XLM стоит 0.191362 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/U?

За последние 246 дневным свечам отношение держалось между 0.14487 (20.05.2026) и 0.297843 (30.05.2026).

Коррелируют ли XLM и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и U равна -0.18 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/U?

Z-score равен 0.79 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/U для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего -0.18, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.