↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.5514066 RAD

XLM = 0.2156 USDT

RAD = 0.391 USDT

CSV JSON MD

XLM / RAD отношение и спред

1 XLM = 0.5514066 RAD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.727, корреляция ног 0.24.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.73. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю XLM · Держателю RAD

Hedge ratio β 0.727

Z-score спреда -0.73

Перцентиль за 1.0 г 8

Корреляция 0.24

Полураспад 11.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.551407

Изменение за 1д-35.53%

Изменение за 7д-41.40%

Изменение за 30д-28.69%

Максимум периода1.12

Минимум периода0.422792

Hedge ratio β0.727

Z-score спреда-0.73

Корреляция0.24

Полураспад11 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.24. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.73 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 18% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAD в одном XLM?

1 XLM стоит 0.551407 RAD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/RAD?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.422792 (19.05.2026) и 1.12 (18.06.2026).

Коррелируют ли XLM и RAD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и RAD равна 0.24 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/RAD?

Z-score равен -0.73 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/RAD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.24, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.