↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0036446 LTC

XLM = 0.1924 USDT

LTC = 52.79 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XLM / LTC отношение и спред

1 XLM = 0.0036446 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.701, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.38. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.701

Z-score спреда -0.38

Корреляция 0.60

Полураспад 23.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00364463

Изменение за 1д10.59%

Изменение за 7д5.31%

Изменение за 30д2.22%

Максимум периода0.00564987

Минимум периода0.00244

Hedge ratio β0.701

Z-score спреда-0.38

Корреляция0.60

Полураспад23 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 0.70. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.38 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 23 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 38% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном XLM?

1 XLM стоит 0.00364463 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/LTC?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.00244 (15.11.2025) и 0.00564987 (30.05.2026).

Коррелируют ли XLM и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и LTC равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/LTC?

Z-score равен -0.38 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/LTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 23 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.