↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0254928 AVAX

XLM = 0.1914 USDT

AVAX = 7.508 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XLM / AVAX отношение и спред

1 XLM = 0.0254928 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.514, корреляция ног 0.65.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.02. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.514

Z-score спреда -0.02

Корреляция 0.65

Полураспад 28.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0254928

Изменение за 1д4.90%

Изменение за 7д7.35%

Изменение за 30д2.69%

Максимум периода0.0372233

Минимум периода0.0121549

Hedge ratio β0.514

Z-score спреда-0.02

Корреляция0.65

Полураспад29 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.65 при hedge ratio 0.51. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.02 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 53% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном XLM?

1 XLM стоит 0.0254928 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/AVAX?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.0121549 (30.09.2025) и 0.0372233 (19.06.2026).

Коррелируют ли XLM и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и AVAX равна 0.65 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/AVAX?

Z-score равен -0.02 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.65, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.