XAUT / ZRO отношение и спред

1 XAUT = 2827.32 ZRO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.151, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.29. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю XAUT · Держателю ZRO

Hedge ratio β 0.151

Z-score спреда -2.29

Корреляция 0.34

Полураспад 6.8 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 7 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2827.32

Изменение за 1д-0.58%

Изменение за 7д-31.33%

Изменение за 30д-24.47%

Максимум периода5605.97

Минимум периода2046.38

Hedge ratio β0.151

Z-score спреда-2.29

Корреляция0.34

Полураспад7 дн.

по 184 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.29 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна XAUT дёшев относительно ZRO.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 22% пути от минимума к максимуму последних 184 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZRO в одном XAUT?

1 XAUT стоит 2827.32 ZRO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XAUT/ZRO?

За последние 184 дневным свечам отношение держалось между 2046.38 (26.03.2026) и 5605.97 (16.08.2026).

Коррелируют ли XAUT и ZRO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XAUT и ZRO равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XAUT/ZRO?

Z-score равен -2.29 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XAUT/ZRO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.