↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.7189189 RUNE

WLD = 0.532 USDT

RUNE = 0.74 USDT

CSV JSON MD

WLD / RUNE отношение и спред

1 WLD = 0.7189189 RUNE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.106, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.26. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю WLD · Держателю RUNE

Hedge ratio β 1.106

Z-score спреда -0.26

Корреляция 0.56

Полураспад 28.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.718919

Изменение за 1д4.05%

Изменение за 7д-8.68%

Изменение за 30д6.94%

Максимум периода1.67726

Минимум периода0.443186

Hedge ratio β1.106

Z-score спреда-0.26

Корреляция0.56

Полураспад28 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 1.11. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.26 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 28 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 22% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RUNE в одном WLD?

1 WLD стоит 0.718919 RUNE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/RUNE?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 0.443186 (05.05.2026) и 1.67726 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и RUNE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и RUNE равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/RUNE?

Z-score равен -0.26 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/RUNE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 28 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.